MDURATION (funkcia)

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie funkcia MDURATION  Funkcia v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti modifikovanú Macauleyho dobu cenného papiera pri predpokladanej nominálnej hodnote 100 Sk.

Syntax

MDURATION(vyrovnanie; splatnosť; kupón; výnos; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie MDURATION obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

  • Kupón    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

  • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

  • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

  • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

  • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 2008, dátum vyrovnania bude 1. júla 2008 a dátum splatnosti je 1, 2038, čo je 30 rokov po 1. januári, 2008, dátum vydania.

  • Vyrovnanie, splatnosť, počet platieb a základ sa skrátia na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie je platným dátumom, funkcia MDURATION vráti #VALUE. .

  • Ak YLD < 0 alebo kupón < 0, funkcia MDURATION vráti #NUM! .

  • Ak je argument frekvencia iné číslo ako 1, 2 alebo 4, funkcia MDURATION vráti #NUM. .

  • Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia MDURATION vráti #NUM! .

  • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia MDURATION vráti #NUM! .

  • Funkcia MDURATION (modifikovaná doba) sa vypočíta nasledovne:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

1/1/2008

Dátum vyrovnania

1/1/2016

Dátum splatnosti

8 %

Úroková miera

9 %

Výnos

2

Polročná frekvencia splátok (pozrite vyššie)

1

Typ úročenia: 1 (Aktuálny/aktuálny) (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis

Výsledok

=MDURATION(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Modifikovaná doba (stálosť) dlhopisu pri podmienkach stanovených v rozsahu A2:A5.

5,736

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×