ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ODDFPRICE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีคาบเวลาแรกไม่ปกติ (สั้นหรือยาว)

ไวยากรณ์

ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ODDFPRICE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Settlement    จำเป็น วันที่ชําระค่าข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันที่ออกหลักทรัพย์เมื่อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ

  • วันครบกําหนดไถ่ตัว    จำเป็น วันครบกําหนดของ Security's วันครบกําหนดไถ่ตัวคือวันที่ความปลอดภัยหมดอายุ

  • ปัญหา    จำเป็น วันที่ออกให้ความปลอดภัยของระบบ

  • First_coupon    จำเป็น วันออกดอกเบี้ยครั้งแรกของระบบความปลอดภัย

  • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยของด้านความปลอดภัย

  • Yld    จำเป็น ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์

  • การแลกใช้    จำเป็น มูลค่าไถ่ถอนของความปลอดภัยต่อมูลค่าตามบัญชี $100

  • ความถี่    จำเป็น จํานวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1 for semiannual, frequency = 2; for quarterly, frequency = 4.

  • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excelวันที่เป็นเลขลดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 มีเลขล.ก. 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเลขลเกิดขึ้น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443 ไป 39,448 วัน

  • วันที่ชําระค่าซื้อ คือวันที่ที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันที่ครบกําหนดคือวันที่ที่คูปองหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตร 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และผู้ซื้อจะซื้อในภายหลังหกเดือน วันที่ออกดอกเบี้ยจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระค่าซื้อจะเป็น 1 กรกฎาคม 2008 และวันครบกําหนดไถ่ตัวจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2038 ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 ซึ่งเป็นวันที่ออกดอกเบี้ย 30 ปี

  • Settlement, maturity, issue, first_coupon และ basis จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

  • ถ้า settlement, maturity, issue หรือ first_coupon ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ODDFPRICE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า rate < 0 หรือถ้า yld < 0 ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เงื่อนไขวันที่ต้องตรงตามต่อไปนี้ มิฉะนั้น ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

    maturity > first_coupon > settlement > issue

  • คำนวณ ODDFPRICE ดังต่อไปนี้

    การจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลาสั้นกว่าปกติ

    สมการ

    โดยที่:

    • A = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าตราสารจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย (วันค้างรับ)

    • DSC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งถัดไป

    • DFC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นการจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลาไม่ปกติจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

    • E = จำนวนวันในงวดของการจ่ายดอกเบี้ย

    • N = จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชําระค่าซื้อและวันที่ไถ่ถอน (ถ้าจํานวนนี้มีเศษส่วน จะยกตัวไปยังจํานวนเต็มถัดไป)

      การจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลายาวกว่าปกติ

      สมการ

      โดยที่:

    • Ai = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในรอบระยะเวลาไม่ปกติ

    • DCi = จำนวนวันจากวันที่ระบุ (หรือวันออกจำหน่าย) จนถึงวันแรกของ quasi-coupon (i = 1) หรือจำนวนวันใน quasi-coupon(i = 2,..., i = NC)

    • DSC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งต่อไป

    • E = จำนวนวันในระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

    • N = จํานวนดอกเบี้ยที่ชําระระหว่างวันที่จ่ายดอกเบี้ยจริงและวันไถ่ถอน (ถ้าจํานวนนี้มีเศษส่วน จะยกตัวไปยังจํานวนเต็มถัดไป)

    • NC = จํานวนรอบระยะเวลาของ quasi-coupon ที่เหมาะกับระยะเวลาไม่คี่ (ถ้าจํานวนนี้มีเศษส่วน จะยกตัวไปยังจํานวนเต็มถัดไป)

    • NLi = ความยาวปกตินับเป็นวันของระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในรอบระยะเวลาที่ไม่ปกติ

    • Nq = จำนวนรอบระยะเวลาทั้งหมดของ quasi-coupon ระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

11/11/2551

วันที่ทำข้อตกลง

1/3/2564

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

15/10/2551

วันที่ออกจำหน่าย

1/3/2552

วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

7.85%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

6.25%

ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์

$100.00

มูลค่าไถ่ถอน

2

ความถี่เป็นแบบรายครึ่งปี

1

หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=ODDFPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

ราคาต่อมูลค่าตามตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีคาบเวลาแรกไม่ปกติ (สั้นหรือยาว) สำหรับพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขในเซลล์ A2:A10 เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

113.60

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×