ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ODDFPRICE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีคาบเวลาแรกไม่ปกติ (สั้นหรือยาว)

ไวยากรณ์

ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ODDFPRICE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • การจ่ายเงิน    จำเป็น วันที่ชําระค่าซื้อขายของหลักทรัพย์ วันที่ทําข้อตกลงด้านความปลอดภัยคือวันที่หลังจากวันที่ออกจําหน่ายเมื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ

  • ครบ กำหนด    จำเป็น วันครบกําหนดไถ่จากหลักทรัพย์ วันครบกําหนดไถ่พ้นคือวันที่ที่ความปลอดภัยหมดอายุ

  • ปัญหา    จำเป็น วันที่ออกหลักทรัพย์

  • First_coupon    จำเป็น วันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกของหลักทรัพย์

  • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์

  • Yld    จำเป็น ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์

  • ไถ่ ถอน    จำเป็น มูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100

  • ความถี่    จำเป็น จํานวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการชําระเงินรายปีความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4

  • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์การนับจํานวนวันที่จะใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

  • วันที่ทําข้อตกลงคือวันที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดไถ่พ้นคือวันที่ที่ตราสารหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพันธบัตรที่มีอายุ 30 ปีออกในวันที่ 1 มกราคม 2008 และซื้อโดยผู้ซื้อหกเดือนต่อมา วันที่ออกจําหน่ายคือ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระค่าซื้อขายจะเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2008 และวันครบกําหนดไถ่ทานจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2038 ซึ่งเป็น 30 ปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ออกจําหน่าย

  • Settlement, maturity, issue, first_coupon และ basis จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

  • ถ้า settlement, maturity, issue หรือ first_coupon ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ODDFPRICE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า rate < 0 หรือถ้า yld < 0 ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เงื่อนไขวันที่ต้องตรงตามต่อไปนี้ มิฉะนั้น ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

    maturity > first_coupon > settlement > issue

  • คำนวณ ODDFPRICE ดังต่อไปนี้

    การจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลาสั้นกว่าปกติ

    สมการ

    โดยที่:

    • A = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าตราสารจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย (วันค้างรับ)

    • DSC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งถัดไป

    • DFC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นการจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลาไม่ปกติจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

    • E = จำนวนวันในงวดของการจ่ายดอกเบี้ย

    • N = จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชําระค่าซื้อขายและวันที่ไถ่ถอน (ถ้าตัวเลขนี้มีเศษส่วน จะยกเศษเป็นจํานวนเต็มตัวถัดไป)

      การจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลายาวกว่าปกติ

      สมการ

      โดยที่:

    • Ai = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในรอบระยะเวลาไม่ปกติ

    • DCi = จำนวนวันจากวันที่ระบุ (หรือวันออกจำหน่าย) จนถึงวันแรกของ quasi-coupon (i = 1) หรือจำนวนวันใน quasi-coupon(i = 2,..., i = NC)

    • DSC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งต่อไป

    • E = จำนวนวันในระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

    • N = จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่จ่ายดอกเบี้ยจริงและวันไถ่ถอนครั้งแรก (ถ้าตัวเลขนี้มีเศษส่วน จะยกเศษเป็นจํานวนเต็มตัวถัดไป)

    • NC = จํานวนรอบระยะเวลาของ quasi-coupon ที่อยู่ในระยะเวลาที่ไม่ปรกติ (ถ้าตัวเลขนี้มีเศษส่วน จะยกเศษเป็นจํานวนเต็มตัวถัดไป)

    • NLi = ความยาวปกตินับเป็นวันของระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในรอบระยะเวลาที่ไม่ปกติ

    • Nq = จำนวนรอบระยะเวลาทั้งหมดของ quasi-coupon ระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

11/11/2551

วันที่ทำข้อตกลง

1/3/2564

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

15/10/2551

วันที่ออกจำหน่าย

1/3/2552

วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

7.85%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

6.25%

ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์

$100.00

มูลค่าไถ่ถอน

2

ความถี่เป็นแบบรายครึ่งปี

1

หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ODDFPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

ราคาต่อมูลค่าตามตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีคาบเวลาแรกไม่ปกติ (สั้นหรือยาว) สำหรับพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขในเซลล์ A2:A10 เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

113.60

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×