У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію DISC.

Опис

Повертає дисконтну ставку для цінного паперу.

Синтаксис

DISC(дата_угоди;дата_погаш;ціна;погашення;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2018 р., введіть DATE(2018;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функцій DISC має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    – обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії системи безпеки.

  • Ціна    — обов’язковий аргумент. Ціна цінного листа за 100 грн. лицевої вартості.

  • Погашення    Обов'язковий. Це значення, яке можна погасити за 100 грн.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2018 р. має порядковий номер 43101, тому що ця дата настала через 43 101 день після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Припустімо, наприклад, що 30-річна облігація випускується 1 січня 2018 р., а покупець придбав шість місяців пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2018 р., датою угоди — 1 липня 2018 р., а датою погашення — 1 січня 2048 р. по 30 років після дати випуску – 1 січня 2018 р.

  • Аргументи "дата угоди", "дата погашення" та "базис" скорочуються до цілих чисел.

  • Якщо дата угоди або погашення є неприпустимим порядковим номером дати, функція DISC повертає #VALUE! значення помилки #NUM!.

  • Якщо "≤ 0" або "≤ 0", функція DISC повертає значення #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Якщо базис < 0 або > 4, функція DISC повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Якщо значення ≥ погашення, функція DISC повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Функція DISC обчислюється в такий спосіб:

    Формула

    де:

    • B = число днів у році, залежно від способу обчислення року.

    • DSM = кількість днів між датою укладання угоди та її погашенням.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

07/01/2018

Дата угоди

01/01/2048

Дата погашення

97,975

Ціна

100

Ціна погашення

1

Фактичний/фактичний базис (див. вище)

Формула

Опис

Результат

=DISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Дисконтна ставка для облігації за вищенаведених умов

0.001038

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?

Що вплинуло на ваші враження?

Маєте ще один відгук? (Необов'язково)

Дякуємо за ваш відгук!

×