У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію ODDFPRICE.

Опис

Повертає ціну на 100 грн. номінальної вартості цінного паперу із нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом.

Синтаксис

ODDFPRICE(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;перша_виплата;ставка;прибуток;погашення;частота;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції ODDFPRICE має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    – обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії системи безпеки.

  • Дата_випуску    – обов’язковий аргумент. Це дата випуску цінного паперу.

  • Перша_виплата    — обов’язковий аргумент. Дата першого купона для цінного паперу.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу.

  • Прибуток.    Річний прибуток за цінним папером. (Обов’язковий аргумент.)

  • Погашення    Обов'язковий. Це значення, яке можна погасити за 100 грн.

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Значення аргументів «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску», «перша_виплата» та «базис» скорочуються до найменших цілих значень.

  • Якщо дата угоди, погашення, випуску або first_coupon є неприпустимою датою, функція ODDFPRICE повертає #VALUE! .

  • Якщо ставка < 0 або прибуток < 0, функція ODDFPRICE повертає #NUM! .

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція ODDFPRICE повертає #NUM! .

  • Дати мають відповідати наведеним нижче умовам; в іншому разі функція ODDFPRICE повертає #NUM! значення помилки:

    дата_погаш > перша_виплата > дата_угоди > дата_випуску

  • Функція ODDFPRICE обчислюється таким чином:

    Нерегулярний короткий перший купонний період:

    Формула

    де:

    • A = кількість днів від початку купонного періоду до дати угоди (накопичені дні).

    • DSC = кількість днів від дати угоди до наступної купонної дати.

    • DFC = кількість днів від початку нерегулярного першого купонного періоду до першої купонної дати.

    • E = кількість днів у купонному періоді.

    • N = кількість купонів, які можна оплатити між датою угоди та датою погашення. (Якщо це число містить дріб, він округлюється до наступного більшого цілого числа.)

      Нерегулярний довгий перший купонний період:

      Формула

      де:

    • Ai = кількість днів від початку i-того або останнього квазікупонного періоду в межах нерегулярного періоду.

    • DCi = кількість днів від датованої дати (дати випуску) до першого квазікупонного періоду (i = 1) або кількість днів у квазікупонному періоді (i = 2,..., i = NC).

    • DSC = кількість днів від дати угоди до наступної купонної дати.

    • E = кількість днів у купонному періоді.

    • N = кількість купонів, які можна оплатити між першою реальною купонною датою та датою погашення. (Якщо це число містить дріб, він округлюється до наступного більшого цілого числа.)

    • NC = кількість квазікупонних періодів у нерегулярному періоді. (Якщо це число містить дріб, він округлюється до наступного більшого цілого числа.)

    • NLi = звичайна довжина у днях повного i-того або останнього квазікупонного періоду в межах нерегулярного періоду.

    • Nq = кількість повних квазікупонних періодів між датою угоди та датою першого купона.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис аргументу

11.11.2008

Дата угоди

01.03.2021

Дата погашення

15.10.2008

Дата випуску

01.03.2009

Дата першої виплати

7,85%

Відсоток виплати

6,25%

Відсоток прибутку

100,00 грн.

Значення погашення

2

Частота є піврічною

1

Фактичний/фактичний базис

Формула

Опис

Р езультат

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Ціна на 100 грн. номінальної вартості цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом для облігації, яка використовує умови, наведені у клітинках A2:A10, як аргументи функції.

113,60 грн.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?

Що вплинуло на ваші враження?

Маєте ще один відгук? (Необов'язково)

Дякуємо за ваш відгук!

×