У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію ODDFYIELD.

Опис

Повертає прибуток для цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом.

Синтаксис

ODDFYIELD(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;перша_виплата;ставка;ціна;погашення;частота;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції ODDFYIELD має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    – обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії системи безпеки.

  • Дата_випуску    – обов’язковий аргумент. Це дата випуску цінного паперу.

  • Перша_виплата    — обов’язковий аргумент. Дата першого купона для цінного паперу.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу.

  • Ціна    — обов’язковий аргумент. Ціна цінного паперу.

  • Погашення    Обов'язковий. Це значення, яке можна погасити за 100 грн.

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Значення аргументів «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску», «перша_виплата» та «базис» скорочуються до найменших цілих значень.

  • Якщо дата угоди, погашення, випуску або first_coupon є неприпустимою датою, функція ODDFYIELD повертає #VALUE! .

  • Якщо ставка < 0 або ціна ≤ 0, функція ODDFYIELD повертає #NUM! .

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція ODDFYIELD повертає #NUM! .

  • Дати мають відповідати наведеним нижче умовам; В іншому разі функція ODDFYIELD повертає #NUM! значення помилки:

    дата_погаш > перша_виплата > дата_угоди > дата_випуску

  • Excel обчислення ODDFYIELD використовує ітераційний метод. Ця функція використовує метод Ньютона на основі формули, яка використовується для функції ODDFPRICE. Урожай змінюється на 100 ітерацій, доки оцінка ціни з заданим урожаєм не наближається до ціни. Див. рис. у форматі ODDFPRICE для формули, яка використовується у функції ODDFYIELD.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис аргументу

11.11.08

Дата угоди

01.03.21

Дата погашення

15.10.08

Дата випуску

01.03.09

Дата першої виплати

5,75%

Відсоток виплати

84,50

Ціна

100

Значення погашення

2

Частота є піврічною

0

Базис 30/360

Формула

Опис

Р езультат

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Прибуток за цінним папером із нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом для облігації, яка використовує умови у клітинках A2:A10 як аргументи функції. Результат дорівнює (0,0772, або 7,72%).

7,72%

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до оцінювачів Microsoft Office

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×