Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni ODDFPRICE valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab hinna väärtpaberi 100-eurose nominaalväärtuse kohta ebastandardse (pika või lühikese) esimese perioodi korral.

Süntaks

ODDFPRICE(tehing, tähtaeg, väljastus, esimene_kupong, määr, tootlus, tagastusväärtus, sagedus, [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni ODDFPRICE süntaks sisaldab järgmisi argumente.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Emissioon    – nõutav. Väärtpaberi emissiooni kuupäev.

  • Esimene_kupong    – nõutav. Väärtpaberi esimene intressiarvutuspäev.

  • Määr – nõutav. Väärtpaberi intressimäär.

  • Tootlus    – nõutav. Väärtpaberi aastane tootlus.

  • Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

  • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).

  • Tehingu, tähtaja, emissiooni, esimese_kupongi ja aluse murdosa kärbitakse.

  • Kui tehing, tähtaeg, emis first_coupon ei sobi, tagastab funktsioon ODDFPRICE #VALUE! #NUM!.

  • Kui määr < 0 või kui yld < 0, tagastab funktsioon ODDFPRICE #NUM! #NUM!.

  • Kui alus on < 0 või kui > 4, tagastab funktsioon ODDFPRICE #NUM! #NUM!.

  • Järgmine kuupäevatingimus peab olema täidetud; muul juhul tagastab funktsioon ODDFPRICE #NUM! veaväärtus:

    tähtaeg > esimene_kupong > tehing > emissioon

  • Funktsiooni ODDFPRICE arvutatakse järgmiselt:

    Ebastandardselt lühike esimene intressiperiood:

    Võrrand

    kus

    • A = päevade arv intressiperioodi algusest tehingupäevani (viitepäevad).

    • DSC = päevade arv tehingupäevast järgmise intressiarvutuspäevani.

    • DFC = päevade arv ebastandardse pikkusega esimese intressiperioodi algusest esimese intressiarvutuspäevani.

    • E = päevade arv intressiperioodis.

    • N = maksmisele kuuluvate kupongide arv tehingupäeva ja tagasimaksetähtaja vahel. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

      Ebastandardselt pikk esimene intressiperiood:

      Võrrand

      kus

    • Ai = päevade arv ebastandardse pikkusega perioodi i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi algusest.

    • DCi = päevade arv kupongil olevast kuupäevast (või emissioonipäevast) esimese arvestusliku intressiarvutuspäevani (i = 1) või päevade arv arvestuslikus intressiperioodis (i = 2, ..., i = NC).

    • DSC = päevade arv tehingupäevast järgmise intressiarvutuspäevani.

    • E = päevade arv intressiperioodis.

    • N = maksmisele kuuluvate tegelike kupongide arv tehingupäeva ja tagasimaksetähtaja vahel. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

    • NC = ebastandardse pikkusega perioodi jäävate arvestuslike intressiperioodide arv. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

    • NLi = ebastandardse pikkusega perioodi sees olev terve i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi normaalne pikkus päevades.

    • Nq = täispikkusega arvestuslike intressiperioodide arv tehingupäeva ja esimese intressiarvutuspäeva vahel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Argumendi kirjeldus

11.11.2008

Arvelduskuupäev

1.03.2021

Lunastamiskuupäev

15.10.2008

Emissioonikuupäev

1.03.2009

Esimene intressiarvutuspäev

7,85%

Protsendikupong

6,25%

Tootlus

100,00 €

Tagastushind

2

Sagedus on poolaastaline

1

Tegelik/tegelik alus

Valem

Kirjeldus

Tulemus

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Võlakirja hind 100-eurose nominaalväärtuse kohta ebastandardse (pika või lühikese) esimese perioodi korral, kasutades funktsiooni argumentidena lahtrivahemiku A2:A10 tingimusi.

113,60 €

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×