Você pode fazer isso de duas maneiras. A primeira é por meio das ações de conversa enquanto visualiza a mensagem. Clique no botão Mais ações e em Mover para a caixa de entrada.
O outro método é por meio da lista de mensagens. Selecione uma ou mais mensagens que deseja mover, clique no botão Mover e selecione a pasta para a qual deseja movê-las.