В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ЦЕНАПОГАШ в Microsoft Excel.
Описание
Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения.
Синтаксис
ЦЕНАПОГАШ(дата_согл;дата_вступл_в_силу;дата_выпуска;ставка;доход;[базис])
Важно
Дата должна быть введена с использованием функции ДАТА либо как результат других формул или функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008,5,23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы функции ЦЕНАПОГАШ описаны ниже.
- Урегулирование Обязательно. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
- Зрелость Обязательно. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
- Проблема Обязательно. Дата выпуска ценных бумаг, указанная в виде порядкового номера.
- Ставка Обязательно. Процентная ставка для ценных бумаг на дату выпуска.
- Юлд Обязательно. Годовой доход по ценным бумагам.
- Базис Необязательно. Используемый способ вычисления дня.
| Базис | Способ вычисления дня |
|---|---|
| 0 или опущен | Американский (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактический/фактический |
| 2 | Фактический/360 |
| 3 | Фактический/365 |
| 4 | Европейский 30/360 |
Замечания
В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
Дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска и базис усекаются до целых.
Если дата расчета, погашения или выпуска недопустима, функция PRICEMAT возвращает #VALUE! (значение ошибки).
Если ставка < 0 или yld < 0, функция ЦЕНАМАТ возвращает #NUM! (значение ошибки).
Если базис < 0 или абазис > 4, функция ЦЕНАПОГАШ возвращает #NUM! (значение ошибки).
Если расчет ≥ срок погашения, функция ЦЕНАПОГАШ возвращает #NUM! (значение ошибки).
Функция ЦЕНАПОГАШ вычисляется следующим образом:
где:- B = количество дней в году (зависит от используемого базиса).
- DSM = количество дней от даты расчета до даты погашения.
- DIM = количество дней от даты выпуска до даты погашения.
- A = количество дней от даты выпуска до даты расчета.
Пример
Скопируйте образец данных из следующей таблицы и вставьте их в ячейку A1 нового листа Excel. Чтобы отобразить результаты формул, выделите их и нажмите клавишу F2, а затем — клавишу ВВОД. При необходимости измените ширину столбцов, чтобы видеть все данные.
| Данные | Описание | |
|---|---|---|
| 15.02.2008 | Дата соглашения | |
| 13.04.2008 | Дата вступления в силу | |
| 11.11.2007 | Дата выпуска | |
| 6,10 % | Процент полугодового купона | |
| 6,10 % | Процент прибыли | |
| 0 | Базис 30/360 | |
| Формула | Описание | Результат |
| =ЦЕНАПОГАШ(A2;A3;A4;A5;A6;A7) | Цена облигации в соответствии с аргументами, указанными в ячейках A2:A7. | 99,98 ₽. |