ODDFYIELD

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni ODDFYIELD valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab väärtpaberi tootluse ebastandardse (pika või lühikese) esimese perioodi korral.

Süntaks

ODDFYIELD(tehing, tähtaeg, väljastus, esimene_kupong, määr, hind, tagastusväärtus, sagedus, [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni ODDFYIELD süntaks sisaldab järgmisi argumente.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Emissioon    – nõutav. Väärtpaberi emissiooni kuupäev.

  • Esimene_kupong    – nõutav. Väärtpaberi esimene intressiarvutuspäev.

  • Määr – nõutav. Väärtpaberi intressimäär.

  • Hind    – nõutav. Väärtpaberi hind.

  • Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

  • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).

  • Tehingu, tähtaja, emissiooni, esimese_kupongi ja aluse murdosa kärbitakse.

  • Kui tehingupäev, tähtaeg, väljaminek või first_coupon ei sobi kuupäevaks, tagastatakse ODDFYIELD #VALUE! #NUM!.

  • Kui määr < 0 või kui PR ≤ 0, tagastatakse ODDFYIELD #NUM! #NUM!.

  • Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastatakse ODDFYIELD #NUM! #NUM!.

  • Peab olema täidetud järgmine kuupäeva tingimus; Vastasel juhul tagastab funktsioon ODDFYIELD #NUM! Tõrke väärtus:

    tähtaeg > esimene_kupong > tehingu > emissioon

  • Funktsiooni ODDFYIELD arvutamiseks kasutab Excel iteratsioonimeetodit. See funktsioon kasutab funktsiooni ODDFPRICE jaoks kasutatud valemil põhinevat Newtoni meetodit. Tootlust muudetakse 100 iteratsioonis, kuni antud tootlusega hinnanguline hind on lähedane tegeliku hinnaga. Vt teavet funktsiooni ODDFPRICE valemi kohta, mida kasutab funktsioon ODDFYIELD.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Argumendi kirjeldus

11. november 2008

Arvelduskuupäev

1. märts 2021

Lunastamiskuupäev

15. oktoober 2008

Emissioonikuupäev

1. märts 2009

Esimene intressiarvutuspäev

5,75%

Protsendikupong

84,50

Maksumus

100

Tagastushind

2

Sagedus on poolaastaline

0

30/360 alus

Valem

Kirjeldus

Tulemus

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Võlakirja tootlus ebastandardse (pika või lühikese) esimese perioodi korral, kasutades funktsiooni argumentidena lahtrivahemiku A2:A10 tingimusi. Tulem on 0,0772 ehk 7,72%.

7,72%

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×