이 문서에서는 Microsoft Excel의 YIELDMAT 함수에 사용되는 수식 구문과 이 함수를 사용하는 방법을 설명합니다.
설명
만기 시 이자를 지급하는 유가 증권의 연 수익률을 반환합니다.
구문
YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])
중요: 날짜는 DATE 함수를 사용하거나 다른 수식 또는 함수의 결과로 입력해야 합니다. 예를 들어 2008년 5월 23일에 대해서는 DATE(2008,5,23)을 사용합니다. 날짜를 텍스트로 입력하면 문제가 발생할 수 있습니다.
YIELDMAT 함수 구문에는 다음과 같은 인수가 사용됩니다.
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settlement 필수 요소입니다. 유가 증권의 결산일입니다. 즉, 유가 증권이 매수자에게 매도된 발행일 다음 날입니다.
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maturity 필수 요소입니다. 유가 증권의 만기일입니다. 즉, 유가 증권이 만기가 되는 날짜입니다.
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issue 필수 요소입니다. 날짜 일련 번호로 표시된 유가 증권의 발행일입니다.
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rate 필수 요소입니다. 유가 증권 발행일의 이자율입니다.
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pr 필수 요소입니다. 액면가 $100당 유가 증권 가격입니다.
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basis 선택 요소입니다. 날짜 계산 기준입니다.
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basis |
날짜 계산 기준 |
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0 또는 생략 |
미국(NASD) 30/360 |
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1 |
실제/실제 |
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2 |
실제/360 |
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3 |
실제/365 |
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4 |
유럽 30/360 |
주의
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날짜는 계산에 사용할 수 있도록 순차적인 일련 번호로 저장됩니다. 기본적으로 1900년 1월 1일이 일련 번호 1이고, 2008년 1월 1일은 1900년 1월 1일에서 39,448일째 날이므로 일련 번호 39448이 됩니다.
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결제 날짜는 구매자가 쿠폰을 구매한 날짜(예: 채권)입니다. 만기일은 쿠폰이 만료된 날짜입니다. 예를 들어 2008년 1월 1일 30년 채권이 발행된 후 6개월 후 구매자가 구매했다고 가정해 보겠습니다. 발행일은 2008년 1월 1일, 결제일은 2008년 7월 1일, 만기일은 2008년 1월 1일 이후 30년입니다.
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settlement, maturity, issue 및 basis는 정수로 변환되며 소수점 이하는 무시됩니다.
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settlement, maturity, issue 등이 유효한 날짜가 아니면 YIELDMAT에서는 #VALUE! 오류 값이 반환됩니다.
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rate < 0 또는 pr ≤이면 YIELDMAT에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.
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basis < 0 또는 basis > 4이면 YIELDMAT에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.
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settlement ≥ maturity이면 YIELDMAT에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.
예제
다음 표의 예제 데이터를 복사하여 새 Excel 워크시트의 A1 셀에 붙여 넣습니다. 수식의 결과를 표시하려면 수식을 선택하고 F2 키를 누른 다음 Enter 키를 누릅니다. 필요한 경우 열 너비를 조정하면 데이터를 모두 표시할 수 있습니다.
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데이터 |
설명 |
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2008-03-15 |
결산일입니다. |
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2008-11-03 |
만기일입니다. |
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2007-11-08 |
발행일입니다. |
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6.25% |
반년에 한 번 지급하는 이자율입니다. |
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100.0123 |
가격입니다. |
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0 |
30/360 기준이 적용됩니다. 위 내용을 참조하세요. |
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수식 |
설명(결과) |
결과 |
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=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7) |
위와 같은 조건의 채권에 대한 수익률을 계산합니다(0.060954, 즉 6.10%). |
6.10% |
