Você pode usar a experiência do Power Query (anteriormente chamado de Get & Transform) para se conectar a várias fontes de dados e, em seguida, usar o Editor de Consultas para moldar e transformar os dados.
Ajuda do Power Query para Excel
Importar dados de fontes de dados externas
Atualizar uma conexão de dados externos no Excel
Como os dados viajam pelo Excel
Tratamento de erros de fonte de dados