В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ в Microsoft Excel.
Описание
Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона.
Синтаксис
ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(дата_согл;дата_вступл_в_силу;последняя_выплата;ставка;доход;погашение;частота;[базис])
Важно
Дата должна быть введена с использованием функции ДАТА либо как результат других формул или функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 года следует воспользоваться выражением ДАТА(2008;5;23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы функции ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ описаны ниже.
- Урегулирования Обязательно. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
- Зрелости Обязательно. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
- Last_interest Обязательно. Дата последней купонной выплаты для ценных бумаг.
- Ставка Обязательно. Процентная ставка для ценных бумаг.
- Yld Обязательно. Годовой доход по ценным бумагам.
- Искупление Обязательно. Выкупная стоимость ценных бумаг на 100 рублей номинальной стоимости.
- Частота Обязательно. Количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота равна 1, для полугодовых — 2, для ежеквартальных — 4.
- Основе Дополнительные. Используемый способ вычисления дня.
| Базис | Способ вычисления дня |
|---|---|
| 0 или опущен | Американский (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактический/фактический |
| 2 | Фактический/360 |
| 3 | Фактический/365 |
| 4 | Европейский 30/360 |
Замечания
- В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней.
- Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
- Дата_согл, дата_вступл_в_силу, последняя_выплата и базис усекаются до целых.
- Если расчет, срок погашения или last_interest не является допустимой датой, функция ODDLPRICE возвращает #VALUE! (значение ошибки).
- Если значение < 0 или значение yld < 0, функция ODDLPRICE возвращает #NUM! (значение ошибки).
- Если база < 0 или база > 4, функция ODDLPRICE возвращает #NUM! (значение ошибки).
- Должно быть выполнено следующее условие даты: В противном случае функция ODDLPRICE возвращает #NUM! значение ошибки:
> last_interest погашения >
Пример
Скопируйте образец данных из следующей таблицы и вставьте их в ячейку A1 нового листа Excel. Чтобы отобразить результаты формул, выделите их и нажмите клавишу F2, а затем — клавишу ВВОД. При необходимости измените ширину столбцов, чтобы видеть все данные.
| Данные | Описание аргумента | |
|---|---|---|
| 7 февраля 2008 г. | Дата соглашения | |
| 15 июня 2008 г. | Дата вступления в силу | |
| 15 октября 2007 г. | Дата последней выплаты | |
| 3,75 % | Процентная ставка по купонам | |
| 4,05 % | Процент прибыли | |
| 100р. | Выкупная стоимость | |
| 2 | Частота полугодовая | |
| 0 | Базис 30/360 | |
| Формула | Описание | Результат |
| =ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9) | Цена за 100р. ценных бумаг с нерегулярным (коротким или длинным) периодом последнего купона для облигации в соответствии с условиями, указанными в ячейках A2:A10 в качестве аргументов функции. | 99,88 ₽ |