V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDFPRICE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou, ktorý má rozdielne (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie.

Syntax

ODDFPRICE(vyrovnanie; splatnosť; emisia; prvý_kupón; sadzba; výnos; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ODDFPRICE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum po dátume vystavenia cenného papiera, keď sa cenný papier obchoduje s kupujúcim.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

  • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

  • Prvý_kupón    Povinný argument. Dátum prvej výplaty úroku.

  • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

  • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

  • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

  • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

  • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po 1. januári 2008, dátumu vystavenia.

  • Vyrovnanie, splatnosť, emisia, základ, prvý úrok sa skrátia na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie, splatnosť, emisia alebo first_coupon nie sú platným dátumom, funkcia ODDFPRICE vráti #VALUE! .

  • Ak je sadzba < 0 alebo ak < 0, funkcia ODDFPRICE vráti #NUM! .

  • Ak základ < 0 alebo > 4, funkcia ODDFPRICE vráti #NUM! .

  • Musí byť splnená nasledujúca podmienka dátumu; V opačnom prípade funkcia ODDFPRICE vráti #NUM! chybová hodnota:

    splatnosť > prvý_úrok > vyrovnanie > emisia

  • Funkcia ODDFPRICE sa počíta nasledovne:

    Odlišné – kratšie prvé obdobie:

    Rovnica

    kde:

    • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

    • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum ďalšieho úroku

    • DFC = počet dní od začiatku rozdielneho prvého úroku do dátumu prvého úroku

    • E = počet dní v období splátky

    • N = počet kupónov splatných medzi dátumom vyrovnania a dátumom vyplatenia. (Ak toto číslo obsahuje zlomok, zvýši sa na najbližšie celé číslo.)

      Odlišné – dlhšie prvé obdobie:

      Rovnica

      kde:

    • Ai = počet dní od začiatku i-tého alebo posledného kvázikupónového obdobia v odlišnom období

    • DCi = počet dní od začiatku (alebo dátumu emisie) do prvého kvázikupónu (i = 1) alebo počet dní v kvázikupóne (i = 2,..., i = NC)

    • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum ďalšej splátky

    • E = počet dní v úrokovom období

    • N = počet kupónov splatných medzi dátumom prvého reálneho kupónu a dátumom uplatnenia. (Ak toto číslo obsahuje zlomok, zvýši sa na najbližšie celé číslo.)

    • NC = počet kvázikupónových období, ktoré sú zahrnuté v inom období. (Ak toto číslo obsahuje zlomok, zvýši sa na najbližšie celé číslo.)

    • NLi = normálna dĺžka (v dňoch) i-tého, kvázikupónového obdobia v odlišnom období

    • Nq = počet celých kvázikupónových období medzi dátumom vyrovnania a prvým úrokom

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

11/11/2008

Dátum vyrovnania

3/1/2021

Dátum splatnosti

10/15/2008

Dátum emisie

3/1/2009

Dátum prvej výplaty úroku

7,85 %

Úroková miera

6,25 %

Výnos

100,00 EUR

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

1

Základ Aktuálny/aktuálny

Vzorec

Popis

Výsledok

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Cena cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 EUR, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie.

113,60 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×