V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDFPRICE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou, ktorý má rozdielne (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie.

Syntax

ODDFPRICE(vyrovnanie; splatnosť; emisia; prvý_kupón; sadzba; výnos; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ODDFPRICE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania zabezpečenia. Dátum vyrovnania emisie je dátum po dátume emisie, kedy sa papier obchoduje s kupujúcem.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

  • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

  • Prvý_kupón    Povinný argument. Dátum prvej výplaty úroku.

  • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

  • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

  • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

  • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

  • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

  • Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Dátum vyrovnania je dátum, kedy nákup úroku, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď sa končí platnosť úroku. Predpokladajme napríklad, že dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a o šesť mesiacov ho zakúpí kupujúcemu. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania by bol 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie od 1. januára 2008.

  • Vyrovnanie, splatnosť, emisia, základ, prvý úrok sa skrátia na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie, splatnosť, emisia alebo first_coupon nie sú platnými dátummi, funkcia ODDFPRICE vráti #VALUE! .

  • Ak je úroková < 0 alebo < 0, funkcia ODDFPRICE vráti #NUM! .

  • Ak je < 0 alebo 4 >, funkcia ODDFPRICE vráti #NUM! .

  • Nasledujúca podmienka (pri dátume) musí byť splnená. V opačnom prípade funkcia ODDFPRICE vráti #NUM! chybová hodnota:

    splatnosť > prvý_úrok > vyrovnanie > emisia

  • Funkcia ODDFPRICE sa počíta nasledovne:

    Odlišné – kratšie prvé obdobie:

    Rovnica

    kde:

    • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

    • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum ďalšieho úroku

    • DFC = počet dní od začiatku rozdielneho prvého úroku do dátumu prvého úroku

    • E = počet dní v období splátky

    • N = počet kupónov splatných medzi dátumom vyrovnania a dátumom zaručenej sumy (Ak toto číslo obsahuje zlomok, je zvýšené na celé číslo.)

      Odlišné – dlhšie prvé obdobie:

      Rovnica

      kde:

    • Ai = počet dní od začiatku i-tého alebo posledného kvázikupónového obdobia v odlišnom období

    • DCi = počet dní od začiatku (alebo dátumu emisie) do prvého kvázikupónu (i = 1) alebo počet dní v kvázikupóne (i = 2,..., i = NC)

    • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum ďalšej splátky

    • E = počet dní v úrokovom období

    • N = počet kupónov splatných medzi dátumom prvého úroku a dátumom zaručenej sumy (Ak toto číslo obsahuje zlomok, je zvýšené na celé číslo.)

    • NC = počet kvázikupónových období, ktoré sú zahrnuté v inom období. (Ak toto číslo obsahuje zlomok, je zvýšené na celé číslo.)

    • NLi = normálna dĺžka (v dňoch) i-tého, kvázikupónového obdobia v odlišnom období

    • Nq = počet celých kvázikupónových období medzi dátumom vyrovnania a prvým úrokom

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

11/11/2008

Dátum vyrovnania

3/1/2021

Dátum splatnosti

10/15/2008

Dátum emisie

3/1/2009

Dátum prvej výplaty úroku

7,85 %

Úroková miera

6,25 %

Výnos

100,00 EUR

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

1

Základ Aktuálny/aktuálny

Vzorec

Popis

V ýsledok

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Cena cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 EUR, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie.

113,60 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?

Čo sa vám páčilo a čo nie?

Máte nejaké ďalšie pripomienky? (nepovinné)

Ďakujem za vaše pripomienky!

×