Funktionen UDDAFPRIS

Beskrivning

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period.

Syntax

UDDAFPRIS(betalning; förfall; utgivning; kup_dag_1; ränta; avkastning; inlösen; frekvens; [bas])

Syntaxen för funktionen UDDAFPRIS har följande argument:

• Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

• Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

• Utgivning    Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.

• Kup_dag_1    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets första kupongdag.

• Ränta    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets räntesats.

• Avkastning    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.

• Inlösen    Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.

• Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

• Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Kommentarer

• I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

• Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

• Betalning, förfall, utgivning, kup_dag_1 och bas avkortas till heltal.

• Om betalning, förfall, utgivning eller first_coupon inte är ett giltigt datum returnerar UDDAFPRIS #VALUE! felvärdet #VÄRDEFEL!.

• Om ränta < 0 eller om avkastning < 0 returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärdet #REFERENS!.

• Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärdet #REFERENS!.

• Följande datumvillkor måste uppfyllas. Annars returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärde:

  förfall > kup_dag_1 > betalning >utgivning

• Så här beräknas UDDAFPRIS:

  Udda kort första kupong:

  

  där:

  • A = antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen (sammanlagda dagar).

  • DLK = antal dagar från likviddagen till nästa kupongdatum.

  • DFK = antal dagar från början av den udda första kupongen till det första kupongdatumet.

  • E = antal dagar i kupongperioden.

  • N = antal betalbara kuponger mellan likviddagen och inlösningsdagen. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)

    Udda lång första kupong:

    

    där:

  • Ai = antal dagar från början av den i:te (dvs sista) perioden för s k quasi-coupons i en udda period.

  • DKi = antal dagar från det angivna datumet (eller utgivningsdatumet) till första quasi-coupon (i = 1) eller antal dagar i quasi-coupon (i = 2;...;i = N).

  • DBK = antal dagar från betalning till nästa kupongdatum.

  • E = antal dagar i kupongperioden.

  • N = antal betalbara kuponger mellan det första verkliga kupongdatumet och inlösningsdatumet. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)

  • AK = antal perioder för quasi-coupons i en udda period. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)

  • NLi = den normala längden i dagar för hela den i:te (dvs sista) perioden för quasi-coupons i en udda period.

  • Np = antal hela perioder för perioder för quasi-coupons mellan likviddagen och första kupongdatumet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.