ODDFPRICE (funkcija ODDFPRICE)

Šajā rakstā paskaidrota funkcijas ODDFPRICE formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.

Apraksts

Atgriež 100 dolāru vērtspapīru nominālvērtības cenu, ja ir nepāra (īss vai garš) pirmais periods.

Sintakse

ODDFPRICE(apmaksa, dzēšanas_datums, emisija, pirmais_kupons, likme, peļņa, izpirkšana, biežums, [bāze])

Funkcijas ODDFPRICE sintaksei ir šādi argumenti.

• Norēķini Obligāts. Vērtspapīra norēķina datums. Vērtspapīra norēķina datums ir datums pēc emisijas datuma, kad vērtspapīri tiek apmainīti pircējam.
• Dzēšanas datums Obligāts. Vērtspapīra dzēšanas datums. Vērtspapīra dzēšanas datums ir datums, kad beidzas vērtspapīra derīgums.
• Problēma Obligāts. Vērtspapīra emisijas datums.
• First_coupon Obligāts. Vērtspapīra pirmā kupona datums.
• Likme Obligāts. Vērtspapīra procentu likme.
• Yld Obligāts. Vērtspapīra gada peļņa.
• Izpirkšana Obligāts. Vērtspapīra izpirkšanas vērtība par tā nominālvērtību 100 dolāri.
• Biežums Obligāts. Kuponu maksājumu skaits gadā. Gada maksājumu biežums = 1; pusgada maksājumu biežums = 2; ceturkšņa maksājumu biežums = 4.
• Pamats Neobligāts. Izmantotais dienu skaitīšanas principa tips.

Bāze	Dienu skaitīšanas princips
0 vai izlaists	US (NASD) 30/360
1	Faktiskais/faktiskais
2	Faktiskais/360
3	Faktiskais/365
4	Eiropas 30/360

Piezīmes

• Programma Excel datumus glabā kā secīgus sērijas numurus, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma 1900. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 1, un 2008. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 39448, jo tas ir 39 448 dienas pēc 1900. gada 1. janvāra.

• Norēķina datums ir datums, kad pircējs iegādājas kuponu, piemēram, obligāciju. Dzēšanas datums ir datums, kad beidzas kupona derīgums. Piemēram, pieņemsim, ka 2008. gada 1. janvārī ir izlaista obligācija ar 30 gadu termiņu un pircējs to iegādājas pēc sešiem mēnešiem. Emisijas datums ir 2008. gada 1. janvāris, norēķina datums ir 2008. gada 1. jūlijs, bet dzēšanas datums ir 2038. gada 1. janvāris, kas ir 30 gadus pēc emisijas datuma 2008. gada 1. janvāra.

• Norēķins, dzēšanas datums, emisija, pirmais_kupons un bāze tiek saīsināti līdz veseliem skaitļiem.

• Ja apmaksas, dzēšanas datums, emisija vai first_coupon nav derīgs datums, tad funkcija ODDFPRICE atgriež #VALUE! kļūdas vērtību.

• Ja likme < ir 0 vai ja peļņa < 0, tad funkcija ODDFPRICE atgriež #NUM! kļūdas vērtību.

• Ja bāze < ir 0 vai ja bāze > ir 4, tad funkcija ODDFPRICE atgriež #NUM! kļūdas vērtību.

• Jāievēro šāds datuma nosacījums: pretējā gadījumā funkcija ODDFPRICE atgriež #NUM! Kļūdas vērtība:
  dzēšanas first_coupon >> apmaksas > emisija

• Funkcija ODDFPRICE tiek aprēķināta šādi:
  Pirmais īsākais kupons:
  
  kur:

  • A = dienu skaits no kupona perioda sākuma līdz apmaksas datumam (uzkrātās dienas).
  • DSC = dienu skaits no apmaksas datuma līdz nākamā kupona datumam.
  • DFC = dienu skaits no pirmā īsākā kupona sākuma līdz pirmā kupona datumam.
  • E = kupona perioda dienu skaits.
  • N = maksājamo kuponu skaits starp apmaksas datumu un izpirkšanas datumu. (Ja skaitlis satur frakciju, tas tiek noapaļots līdz nākamajam veselajam skaitlim.)
    Pirmais garākais kupons:
    
    kur:
  • Ai = dienu skaits no i-tā sākuma vai pēdējā kvazi kupona perioda tādā periodā, kas nav vienāds ar pārējiem.
  • DCi = dienu skaits no datētā datuma (vai emisijas datuma) līdz pirmajam kvazi kuponam (i = 1) vai kvazi kupona (i = 2,..., i = NC) dienu skaits.
  • DSC = dienu skaits no apmaksas datuma līdz nākamā kupona datumam.
  • E = kupona perioda dienu skaits.
  • N = maksājamo kuponu skaits starp pirmā reāla kupona datumu un izpirkuma datumu. (Ja skaitlis satur frakciju, tas tiek noapaļots līdz nākamajam veselajam skaitlim.)
  • NC = kvazi kupona periodu skaits, kas saskaņots ar periodu, kurš atšķiras no pārējiem. (Ja skaitlis satur frakciju, tas tiek noapaļots līdz nākamajam veselajam skaitlim.)
  • NLi = pilna ith normāls dienu garums vai atšķirīgā perioda pēdējais kvazi kupona periods.
  • Nq = visu kvazi kuponu periodu skaits starp apmaksas un pirmā kupona datumu.

Piemērs

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Dati	Argumenta apraksts
11.11.2008.	Apmaksas datums
01.03.2021.	Dzēšanas datums
15.10.2008.	Emisijas datums
01.03.2009.	Pirmā kupona datums
7,85%	Procentu kupons
6,25%	Procentu atdeve
100,00 €	Izpirkšanas vērtība
2	Biežums reizi pusgadā
1	Faktiski/faktiskā bāze
Formula	Apraksts	Rezultāts
=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)	100 € vērtspapīru nominālvērtības cena, ja ir atšķirīgs (īss vai garš) pirmais periods obligācijai, kā funkcijas argumentus izmantojot šūnās A2:A10 norādītos nosacījumus.	$ 113.60