Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRICEMAT v Microsoft Excelu.
Popis
Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který přináší úrok v den splatnosti.
Syntaxe
PRICEMAT(vypořádání, splatnost, emise, sazba, výnos, [základna])
Důležité
Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.
Syntaxe funkce PRICEMAT obsahuje následující argumenty:
- Vypořádání Povinné. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.
- Splatnost Povinné. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.
- Problém Povinné. Jedná se o datum emise cenného papíru vyjádřené jako pořadové číslo.
- Sazba Povinné. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru k datu emise.
- Yld Povinné. Roční kupónový výnos cenného papíru.
- Základna Volitelné. Typ úročení.
| Základna: | Typ úročení |
|---|---|
| 0 nebo chybí | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutečný/skutečný |
| 2 | Skutečný/360 |
| 3 | Skutečný/365 |
| 4 | Evropské 30/360 |
Poznámky
Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.
Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti kupónu. Předpokládejme například, že 30letý dluhopis je vydán 1. ledna 2008 a klient jej zakoupí o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).
Argumenty vypořádání, splatnost, emise a základna jsou zkráceny na celá čísla.
Pokud vypořádání, splatnost nebo emise nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce PRICEMAT #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud je sazba < 0 nebo pokud je výnos < 0, vrátí funkce PRICEMAT #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud je základ < 0 nebo základ > 4, vrátí funkce PRICEMAT #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud ≥ vypořádání splatnost, vrátí funkce PRICEMAT #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Výsledek funkce PRICEMAT se vypočítá následujícím způsobem:
kde:- B = počet dní v roce, závisí na argumentu základna.
- DSM = počet dní od vypořádání do splatnosti.
- DIM = počet dní od emise do splatnosti.
- A = počet dní od emise do vypořádání.
Příklad
Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.
| Data | Popis | |
|---|---|---|
| 15.02.08 | Datum vypořádání | |
| 13.04.2008 | Datum splatnosti | |
| 11.11.2007 | Datum emise | |
| 6,10% | Procento půlročního úroku | |
| 6,10% | Výnos v procentech | |
| 0 | Základna 30/360 | |
| Vzorec | Popis | V ýsledek |
| =PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7) | Cena obligace, pomocí argumentů zadaných v buňkách A2:A7. | 99,98 Kč |