V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDFYIELD v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti výnos cenného papiera, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie.
Syntax
ODDFYIELD(vyrovnanie; splatnosť; emisia; prvý_kupón; úrok; počet; vyplatenie; frekvencia; [základ])
Dôležité
Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie ODDFYIELD obsahuje nasledovné argumenty:
- Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší než dátum emisie.
- Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
- Problém Povinné. Dátum emisie cenného papiera.
- First_coupon Povinné. Dátum prvej výplaty úroku.
- Sadzba Povinné. Ročná úroková miera cenného papiera.
- Ss Povinné. Cena cenného papiera.
- Uplatnenie Povinné. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.
- Frekvencia Povinné. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.
- Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
| Základ | Typ úročenia |
|---|---|
| 0 alebo vynechané | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutočná hodnota/skutočná hodnota |
| 2 | Skutočná hodnota/360 |
| 3 | Skutočná hodnota/365 |
| 4 | Európsky 30/360 |
Poznámky
- V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.
- Dátum vyrovnania je dátum, keď kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Je to dátum, keď končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis bol vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpil o šesť mesiacov neskôr. Dátum emisie by bol 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).
- Vyrovnanie, splatnosť, emisia, základ, prvý úrok sa skrátia na celé čísla.
- Ak vyrovnanie, splatnosť, emisia alebo first_coupon nie sú platnými kalendárnymi dátumami, funkcia ODDFYIELD vráti #VALUE! .
- Ak má argument koeficient < 0 alebo ss ≤ 0, funkcia ODDFYIELD vráti #NUM! .
- Ak je to základ < 0 alebo > základ 4, funkcia ODDFYIELD vráti #NUM! .
- Nasledujúca dátumová podmienka musí byť splnená; V opačnom prípade funkcia ODDFYIELD vráti #NUM! Chybová hodnota:
Emisia splatnosti > first_coupon > vyrovnania > - Program Microsoft Excel používa na výpočet funkcie ODDFYIELD iteratívnu techniku. Táto funkcia používa Newtonovu metódu založenú na vzorci používanom funkciou ODDFPRICE. Výnos sa mení, kým sa zodpovedajúca cena nepriblíži k danému výnosu. Ďalšie informácie o vzorci používanom funkciou ODDFYIELD získate kliknutím na ODDFPRICE.
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
| Údaje | Popis argumentu | |
|---|---|---|
| 11. november 2008 | Dátum vyrovnania | |
| 1. marec 2021 | Dátum splatnosti | |
| 15. október 2008 | Dátum emisie | |
| 1. marec 2009 | Dátum prvej výplaty úroku | |
| 5,75 % | Úroková miera | |
| 84,50 | Cena | |
| 100 | Zaručená cena | |
| 2 | Frekvencia je každý polrok | |
| 0 | Základ 30/360 | |
| Vzorec | Popis | V ýsledok |
| =ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10) | Výnos cenného papiera, ktorý má nepárne (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie. Výsledok je (0,0772 alebo 7,72 %). | 7,72 % |