Funktionen UDDASAVKASTNING

Gäller för
Excel för Microsoft 365 Excel för Microsoft 365 för Mac Excel 2024 Excel 2021 Excel 2021 för Mac Excel 2019 Excel 2019 för Mac Excel 2016

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UDDASAVKASTNING i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista period.

Syntax

UDDASAVKASTNING(betalning; förfall; sista_kup_dag; ränta; pris; inlösen; frekvens; [bas])

Viktigt!

Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Syntaxen för funktionen UDDASAVKASTNING har följande argument:

  • Bosättningen Krävs. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.
  • Mognad Krävs. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.
  • Last_interest Krävs. Detta är värdepapperets sista kupongdag.
  • Betygsätt Krävs. Detta är värdepapperets räntesats.
  • Pr Krävs. Detta är värdepapperets pris.
  • Inlösen Krävs. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.
  • Frekvens Krävs. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.
  • Grund Valfri. Den bas du använder för att räkna dagar.
Bas Bas för att räkna dagar
0 eller utelämnat US (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeisk 30/360

Kommentarer

  • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

  • Betalning, förfall, sista_kup_dag och bas avkortas till heltal.

  • Om betalning, förfall eller last_interest inte är ett giltigt datum returnerar UDDASAVKASTNING #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

  • Om ränta < 0 eller om pris ≤ 0 returnerar UDDASAVKASTNING #NUM! felvärdet #REFERENS!.

  • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDASAVKASTNING #NUM! felvärdet #REFERENS!.

  • Följande datumvillkor måste uppfyllas. annars returnerar UDDASAVKASTNING #NUM! felvärde:
    förfall >> last_interest

  • UDDASAVKASTNING beräknas så här:
    Ekvation
    där:

    • Ai = antal dagar för den i:te, eller sista, "quasi-coupon"-perioden i en udda period räknat från den sista kupongdagen före inlösen.
    • DKi = antal dagar i den i:te, eller sista, "quasi-coupon"-perioden baserat på kupongperiodens längd.
    • AK = antal "quasi-coupon"-perioder i en udda period. Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till nästa heltal.
    • NLi = den normala längden i antal dagar för den i:te, eller sista, quasi-coupon-perioden i en udda kupongperiod.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data Beskrivning av argument
2008-04-20 Likviddag
2008-06-15 Förfallodag
2007-12-24 Sista räntedatumet
3,75 % Procentkupong
99,875 kr Pris
100 kr Inlösningsvärde
2 Frekvensen är halvårsvis
0 30/360-bas
Formel Beskrivning Resultat
=UDDASAVKASTNING(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) Avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista period för obligationen med villkoren i cellerna A2:A10 som funktionsargument. Resultatet är 0,04519 eller 4,52 %. 4,52 %