I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UDDAFPRIS i Microsoft Excel.
Beskrivning
Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period.
Syntax
UDDAFPRIS(betalning; förfall; utgivning; kup_dag_1; ränta; avkastning; inlösen; frekvens; [bas])
Viktigt!
Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.
Syntaxen för funktionen UDDAFPRIS har följande argument:
- Bosättningen Krävs. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.
- Mognad Krävs. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.
- Frågan Krävs. Värdepapperets utgivningsdag.
- First_coupon Krävs. Detta är värdepapperets första kupongdag.
- Betygsätt Krävs. Detta är värdepapperets räntesats.
- Yld Krävs. Värdepapperets årliga avkastning.
- Inlösen Krävs. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.
- Frekvens Krävs. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.
- Grund Valfri. Den bas du använder för att räkna dagar.
| Bas | Bas för att räkna dagar |
|---|---|
| 0 eller utelämnat | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Kommentarer
I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.
Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.
Betalning, förfall, utgivning, kup_dag_1 och bas avkortas till heltal.
Om betalning, förfall, utgivning eller first_coupon inte är ett giltigt datum returnerar UDDAFPRIS #VALUE! felvärdet #REFERENS!.
Om ränta < 0 eller om avkastning < 0 returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärdet #REFERENS!.
Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärdet #REFERENS!.
Följande datumvillkor måste uppfyllas. Annars returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärde:
förfall > first_coupon > likviddagen >Så här beräknas UDDAFPRIS:
Udda kort första kupong:
där:- A = antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen (sammanlagda dagar).
- DLK = antal dagar från likviddagen till nästa kupongdatum.
- DFK = antal dagar från början av den udda första kupongen till det första kupongdatumet.
- E = antal dagar i kupongperioden.
- N = antal betalbara kuponger mellan likviddagen och inlösningsdagen. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)
Udda lång första kupong:
där: - Ai = antal dagar från början av den i:te (dvs sista) perioden för s k quasi-coupons i en udda period.
- DKi = antal dagar från det angivna datumet (eller utgivningsdatumet) till första quasi-coupon (i = 1) eller antal dagar i quasi-coupon (i = 2;...;i = N).
- DBK = antal dagar från betalning till nästa kupongdatum.
- E = antal dagar i kupongperioden.
- N = antal betalbara kuponger mellan det första verkliga kupongdatumet och inlösningsdatumet. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)
- AK = antal perioder för quasi-coupons i en udda period. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)
- NLi = den normala längden i dagar för hela den i:te (dvs sista) perioden för quasi-coupons i en udda period.
- Np = antal hela perioder för perioder för quasi-coupons mellan likviddagen och första kupongdatumet.
Exempel
Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.
| Data | Beskrivning av argument | |
|---|---|---|
| 2008-11-11 | Likviddag | |
| 2021-03-01 | Förfallodag | |
| 2008-10-15 | Utgivningsdag | |
| 2009-03-01 | Första kupongdagen | |
| 7,85 % | Procentkupong | |
| 6,25 % | Avkastning i procent | |
| 100,00 kr | Inlösningsvärde | |
| 2 | Frekvensen är halvårsvis | |
| 1 | Faktisk/faktisk-bas | |
| Formel | Beskrivning | Resultat |
| =UDDAFPRIS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10) | Priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period för obligationen med villkoren i cellerna A2:A10 som argument för funktionen. | $ 113,60 |