RENT.OST.OKR, funkcja

Dotyczy
Excel dla Microsoft 365 Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac Excel 2024 Excel 2021 Excel 2021 dla komputerów Mac Excel 2019 Excel 2019 dla komputerów Mac Excel 2016

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENT.OST.OKR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość rentowności papieru wartościowego o nietypowym (długim lub krótkim) ostatnim okresie.

Składnia

RENT.OST.OKR(rozliczenie;data_spłaty;ostatnia_wypłata;stopa;kwota;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne

Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENT.OST.OKR występują następujące argumenty:

  • Rozliczenia Wymagane. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.
  • Dojrzałości Wymagane. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.
  • Last_interest Wymagane. Data ostatniej dywidendy od papieru wartościowego.
  • Oceń Wymagane. Stopa procentowa papieru wartościowego.
  • Pr Wymagane. Cena papieru wartościowego.
  • Odkupienia Wymagane. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.
  • Częstotliwości Wymagane. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.
  • Podstawie Opcjonalne. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.
Podstawa Podstawa wyliczania dni
0 lub pominięty Amerykańska (NASD) 30/360
1 Rzeczywiste/rzeczywiste
2 Rzeczywiste/360
3 Rzeczywiste/365
4 Europejska 30/360

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

  • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja, ostatnia_wypłata i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

  • Jeśli argumenty rozliczenie, data_spłaty lub last_interest nie są prawidłową datą, funkcja RENT.OST.OKR zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli stopa < 0 lub jeśli argument cena ≤ 0, funkcja RENT.OST.OKR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja RENT.OST.OKR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Należy spełnić poniższy warunek daty; W przeciwnym razie funkcja RENT.OST.OKR zwraca #NUM! W przeciwnym wypadku funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!:
    rozliczenie > spłaty > last_interest

  • Wartość funkcji RENT.OST.OKR jest obliczana w następujący sposób:
    Równanie
    gdzie:

    • Ai = liczba narosłych dni dla i-tego lub ostatniego quasi-kuponowego okresu z okresu dodatkowego liczonych od ostatniego naliczenia odsetek przed spłatą.
    • DCi = liczba dni liczonych w i-tym lub ostatnim quasi-kuponowym okresie jako ograniczonych długością właściwego okresu quasi-kuponowego.
    • NC = liczba quasi-kuponowych okresów odpowiadających okresowi dodatkowemu. Jeżeli liczba ta zawiera ułamki, zostanie zwiększona do najbliższej liczby całkowitej.
    • NLi = normalna długość w dniach i-tego lub ostatniego quasi-kuponowego okresu z dodatkowego okresu dywidendowego.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane Opis argumentu
2008-04-20 Data rozliczenia
2008-06-15 Data spłaty
2007-12-24 Data ostatniej wypłaty
3,75% Kupon procentowy
99,875 zł Cena
100 zł Wartość wykupu
2 Częstotliwość półroczna
0 Podstawa 30/360
Formuła Opis Wynik
=RENT.OST.OKR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) Rentowność papieru wartościowego, który ma nietypowy (krótki lub długi) ostatni okres, dla obligacji przy zastosowaniu warunków określonych w komórkach A2:A10 jako argumentów funkcji. Wynik to 0,04519 lub 4,52%. 4,52%