У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію ODDLPRICE.
Опис
Повертає ціну на 100 грн. номінальної вартості цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) останнім купонним періодом.
Синтаксис
ODDLPRICE(дата_угоди;дата_погаш;ост_виплата;ставка;прибуток;погашення;частота;[базис])
Важливо
Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення "23 травня 2008 р.", скористайтеся формулою DATE(2008;5;23). Введення дат у текстовому форматі може призвести до помилок.
Синтаксис функції ODDLPRICE має такі аргументи:
- Врегулювання Необхідні. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.
- Зрілості Необхідні. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії цінних паперів.
- Last_interest Необхідні. Дата останнього купона для цінного паперу.
- Ставка Необхідні. Відсоткова ставка цінного паперу.
- Yld (Yld) Необхідні. (Обов’язковий аргумент.)
- Викупу Необхідні. Номінальна вартість погашення цінних паперів за 100 грн.
- Частоти Необхідні. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.
- Основі Необов'язково. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.
| Базис | Спосіб обчислення кількості днів |
|---|---|
| 0 або не вказано | США (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактичний/фактичний |
| 2 | Фактичний/360 |
| 3 | Фактичний/365 |
| 4 | Європейський 30/360 |
Примітки
- У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.
- Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.
- Аргументи «дата_угоди», «дата_погаш», «ост_виплата» та «базис» скорочуються до цілих значень.
- Якщо дата угоди, погашення або last_interest неприпустима, функція ODDLPRICE повертає #VALUE! .
- Якщо ставка < 0 або прибуток < 0, функція ODDLPRICE повертає #NUM! .
- Якщо базис < 0 або базис > 4, функція ODDLPRICE повертає #NUM! .
- Умова дати має відповідати наведеним нижче умовам; Інакше функція ODDLPRICE повертає #NUM! значення помилки:
дата_>по погашення > last_interest
Приклад
Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.
| Дані. | Опис аргументу | |
|---|---|---|
| 07.02.08 | Дата угоди | |
| 15.06.08 | Дата погашення | |
| 15.10.07 | Дата останньої виплати відсотків | |
| 3,75% | Відсоток виплати | |
| 4,05% | Відсоток прибутку | |
| 100 грн. | Значення погашення | |
| 2 | Частота є піврічною | |
| 0 | Базис 30/360 | |
| Формула | Опис | Результат |
| =ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) | Ціна на 100 грн. цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) останнім періодом купона для облігації, яка використовує умови, наведені у клітинках A2:A10 як аргументи функції. | 99,88 грн. |